提升全面风险管理能力 打造高质量证券经营机构

《证券公司全面风险管理》正式出版

近日，资本市场学院组织编写的《证券公司全面风险管理》教材由中国财政经济出版社出版。本书着眼于证券公司全面风险管理的政策法规梳理，结合头部证券公司风险管理实际操作经验，对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和声誉风险的管理进行了深度剖析，为证券公司构建全面风险管理架构，提升全面风险管理能力，夯实高质量发展基石提供了重要参考。

作为我国资本市场的重要组成部分，证券行业在过去十年，尤其最近五年取得了长足发展，行业总资产、盈利水平、对外开放程度、风险管理水平都得到显著提升。但证券行业的本质就是经营风险和管理风险，随着新业务、新产品不断涌现，风险也会随之积聚。为帮助证券公司及时、全面、精准把握监管政策，推动证券公司接纳并贯彻“全覆盖、强穿透”的风险管理思维，更好地适应全面风险管理时代的各项监管要求和市场诉求，资本市场学院从2020年开始，启动了证券行业风险管理系列培训工作。在项目举办过程中，学员为我们提供了宝贵的意见和建议，使我们深切地感受到有必要编写一本教材，对证券公司全面风险管理进行系统性梳理，对疑难问题和实际操作经验进行重点解析。为此，学院于2022年组织国信证券、中信证券、招商证券、海通证券、广发证券和中金公司的专业力量，经过半年多精心研究，编写形成《证券公司全面风险管理》教材。

本书站在全面风险管理的视角，对证券公司全面风险管理整体框架进行了定义，针对市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险以及声誉风险等五大风险类型详细描述了风险特征，介绍了风险计量、处置的方法，并结合业界实际发生过的案例对风险管理进行了阐释。教材紧扣证券公司业务和管理环节易出现的风险问题，结合常用的风险指标，从各家执笔券商的风险管理实践出发，形成了有针对性、有事实依据的证券公司风险管理知识体系指南。

2022年中央经济工作会议进一步明确了金融发展的五大任务，其中之一就是要有效防范化解重大经济金融风险，压实各方责任，防止形成区域性、系统性金融风险。下一步，学院将结合证券行业的最新发展趋势，通过继续举办培训、研发教材和教学案例等工作，持续满足证券行业从业人员对全面风险管理的学习诉求，推动全面风险管理从理论走向实践，助力证券行业实现高质量发展。